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2013-05-23 12:21
求翻译：This constant level of risk assumption implies that a bank rebalances, or rolls over, its trading positions over the one-year capital horizon in a manner that maintains the initial risk level, as indicated by a metric such as VaR or the profile of exposure by credit rating and concentration. This means incorporating th是什么意思？ 待解决
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This constant level of risk assumption implies that a bank rebalances, or rolls over, its trading positions over the one-year capital horizon in a manner that maintains the initial risk level, as indicated by a metric such as VaR or the profile of exposure by credit rating and concentration. This means incorporating th
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
这个风险假设的水平不变意味着银行重新平衡，或翻转，其交易头寸超过一年的资本范围的方式，保持最初的风险水平，显示的度量单位，如var或档案曝光信用评级和浓度。这意味着更换位置，其信用风险特征已改善或恶化的流动性范围，相当于原来的位置开始的流动性范围的风险特征与位置结合的效果。假设再平衡的频率必须受流动资金地平线对于一个给定的位置。
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2013-05-23 12:23:18
风险假定的这个恒定的水平暗示银行重新平衡，或者有些变成，它的贸易立场在维护最初的风险级别的一年资本天际，如表示由一公尺例如VaR或曝光外形由信用评级和集中的。
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2013-05-23 12:24:58
风险假定的这个恒定的水平暗示银行重新平衡，或者有些变成，它贸易的位置在维护最初的风险级别的1年的资本天际，如由一公尺表示例如VaR或曝光外形由信用评级和集中。 这意味着合并替换信用特征改善了或恶化了在流动资产天际以位置有风险特征等效与那些原始位置有在流动资产天际的开始的位置的作用。 必须由流动资产天际治理假设的重新平衡的频率为一个被测量的位置。
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2013-05-23 12:26:38
这种恒定水平的风险假设意味着银行重新平衡，或滚来滚去，其交易头寸的方式保持初始的风险水平，为期一年的资本地平线上所示一个度量 VaR 或暴露的配置文件等的信用评级和浓度。这意味着将纳入取代其信用特征有改善或恶化有风险特征相当于那些原来的位置有流动性地平线开始时的职位与流动性的地平线上的位置的影响。假设再平衡的频率必须受流动性地平线的给定位置。
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2013-05-23 12:28:18
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