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2013-05-23 12:21
求翻译：The remainder of this paper is organized as follows. Section 2 formally defines the timeaggregated VaR and SRTR scaling. Section 3 then performs algebraic analysis, in conjunction with Monte Carlo simulations, to disentangle each isolated different stylized effect on the SRTR.This section also briefly reviews the varia是什么意思？ 待解决
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The remainder of this paper is organized as follows. Section 2 formally defines the timeaggregated VaR and SRTR scaling. Section 3 then performs algebraic analysis, in conjunction with Monte Carlo simulations, to disentangle each isolated different stylized effect on the SRTR.This section also briefly reviews the varia
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
在本文的其余部分安排如下。第2节正式定义了timeaggregated var和SRTR缩放。第3节，然后执行代数分析，与Monte Carlo模拟相结合，理清对srtr.this部分每个隔离不同的风格化的效果还简要回顾了方差比检验方法由LO和麦金利（1988）第4节介绍了建议的方差比测试和新开发的子样本为基础的测试，预测试的SRTR的适用性。更重要的是，我们引入一个新的尾部风险比例规则 - 修改后的SRTR。第5节后来总结的基础上从47的数据开发和纳入MSCI指数的新兴市场在全球实证研究。最后，第6节给出了结论。
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2013-05-23 12:23:18
本文余下如下被组织。第2部分正式地定义了timeaggregated VaR和SRTR结垢。
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2013-05-23 12:24:58
本文剩下的人如下被组织。 第2部分正式定义了timeaggregated VaR和SRTR结垢。 第3部分与蒙特卡洛模仿一道然后执行代数分析，解开每被隔绝的另外风格化作用对SRTR.This部分简要地也回顾Lo和MacKinlay构想的变异比测试 (1988年)。第4部分介绍建议的变异比测试和一个新开发的基于采取的测试为pretesting SRTR的适用性。 更加重要地，我们介绍一个新的尾巴风险结垢规则-修改过的SRTR。 第5部分随后总结根据数据的全球性经验主义的研究从47被开发的和在MSCI索引包括的新兴市场。 终于，第6部分提出结论。
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2013-05-23 12:26:38
本文的其余部分被组织，如下所示。第 2 条正式界定的 timeaggregated VaR 和 SRTR 缩放。节 3 然后执行代数分析与蒙特卡罗模拟，来理清每个孤立的不同风格的效果，在 SRTR 上一道。本节还简要回顾了由罗湖和 MacKinlay （1988 年） 设计的方差比检验。节 4 引入了建议方差比检验和新开发的基于次级抽样测试为事先测试 SRTR 的适用性。更重要的是，我们引入新的尾部风险缩放规则 — — 修改 SRTR。节 5 后来总结了基于数据的 47 发达国家和新兴市场列入 MSCI 指数的全球实证研究。最后，节 6 提出结论。
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2013-05-23 12:28:18
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