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2013-05-23 12:21
求翻译：The VaR(1) of an asset can simply be estimated through the quantile function of the historical returns. Supposing that a sequence of T daily log prices of an asset {pt}Tt=0 is available, then its daily returns are {rt}Tt=1, where rt = pt − pt−1. By letting q(·) denote the quantile function,given P(rt q(0.01)) = 0.01,是什么意思？ 待解决
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The VaR(1) of an asset can simply be estimated through the quantile function of the historical returns. Supposing that a sequence of T daily log prices of an asset {pt}Tt=0 is available, then its daily returns are {rt}Tt=1, where rt = pt − pt−1. By letting q(·) denote the quantile function,given P(rt q(0.01)) = 0.01,
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
资产的VAR（1）可以简单地通过历史回报的分位数函数进行估计。假定的资产{PT} TT = 0吨每天原木价格序列是可用的，那么它的日收益为{RT} TT = 1，其中rt = PT鈭PT鈭通过让Q（路）表示分位数函数，给定p（RT Q（0.01））= 0.01，无功（1）的值被定义为Q（0.01）。然而，在实践中，它通常是难以估计的调节H-天变种，变种（h）中，因为所需要的无功（小时）的时间范围是相当长的，特别是当h是大的。例如，如果我们想获得的资产的VaR（10）10年股票数据可能产生的10日退货（每年250个交易日）只有250观察。因此，对银行监管巴塞尔委员会认为，银行规模VAR（1）10
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2013-05-23 12:23:18
VaR (1)财产能通过历史回归的分位点作用估计。假定财产{pt} Tt=0的T每日日志价格序列是可利用的，然后它的每日回归是{rt} Tt=1， rt = pt − pt−1。
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2013-05-23 12:24:58
财产的() VaR 1可能通过历史回归的分位点作用简单地估计。 假定财产pt Tt=0的T每日日志价格序列 ()是可利用的，然后它的每日回归是 (rt) Tt=1， rt = pt − pt−1。 通过让q(·) 表示分位点作用给出P( rt q( 0.01)) = 0.01， VaR 1的价值() 被定义作为q( 0.01)。 然而，特别是当h是大时，实践上，估计管理h天VaR，( VaR) h，从为VaR需要的(时间范围) h是相当长的通常是坚硬的。 例如，如果我们想要获得财产的() VaR 10， 10年储蓄数据只也许引起10天的回归的250观察 (每年250贸易的天)。 所以，巴
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2013-05-23 12:26:38
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2013-05-23 12:28:18
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