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2013-05-23 12:21
求翻译：where t = 1, 2, · · · , T and Jt is a compound Poisson process with jump size distributed as N(0, 2j ) and constant jump intensity . We allow GARCH(1,1) to govern the evolution of the conditional variance of at over time. {t} is a sequence of I.I.D. N(0,1), 0 > 0, 1 0, 1 0,and 1 + 1 < 1. Assuming there are 是什么意思？ 待解决
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where t = 1, 2, · · · , T and Jt is a compound Poisson process with jump size distributed as N(0, 2j ) and constant jump intensity . We allow GARCH(1,1) to govern the evolution of the conditional variance of at over time. {t} is a sequence of I.I.D. N(0,1), 0 > 0, 1 0, 1 0,and 1 + 1 < 1. Assuming there are
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
其中t = 1，2，路路路，t和JT是一个复合泊松过程，跳跃大小分布为n（0，2J）和恒定的跳跃强度。我们允许GARCH（1,1）执政的条件方差的演变在随着时间的推移。 【T}是独立同分布的序列N（0,1），0> 0，1 0，1 0，和1 +1 <1。假设一年有250个交易日，我们就让0 = 0.15脳（1鈭1鈭1），简单地控制年度化波幅为大约15％左右。
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2013-05-23 12:23:18
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2013-05-23 12:24:58
那里t = 1， 2， · · · T和Jt是一个复合泊松过程以跃迁大小被分配按N( 0， 2j ) 和恒定的跃迁强度。 我们允许GARCH( 1,1) 治理有条件变化的演变在随着时间的过去。 ( t) 是I.I.D序列。 N( 0,1)， 0 > 0， 1 0， 1 0和 1 + 1 < 1。 假设那里每年250贸易的天，我们让 0 =0.15 × (1 − 1 − 1)，简单地控制按年计算的挥发性约为大致15%。
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2013-05-23 12:26:38
在 t = 1，2，· · ·T 和 Jt 是一个复合泊松过程与跳跃大小作为 N (0，2j) 分发和不断跳强度。我们允许 GARCH(1,1) 治理条件的方差在随着时间的推移的演变。{t} 是一系列的 0 序列矩 N(0,1) > 0，1 0、 1 0 和 1 + 1 < 1。我们假设有每 250 年个交易日，让 0 = 0.15 × (1 − 1 − 1)，只是为了控制年度的波动大约有 15%左右。
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2013-05-23 12:28:18
其中,T=1,2,···,T和JT是一个复合Poisson过程跳大小分布式n[0、2J]和不断跳强度。 我们允许garch[1]来管理演变的条件的差异,在一段时间内在。 [T]是一个序列的I.I D. n[0],0>0,1 0,1 0,1+1<1。 假设有250天每年贸易,我们让0=0.15×[1-1-1],只需控制的年度波动大约有15%左右。
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