|
关注：1
2013-05-23 12:21
求翻译：The article tests for the presence of short-term continuation and long-term reversal in commodity futures prices. While contrarian strategies do not work, the article identifies 13 profitable momentum strategies that generate 9.38% average return a year. A closer analysis of the constituents of the long–short portfolio是什么意思？ 待解决
 悬赏分：1
- 离问题结束还有
The article tests for the presence of short-term continuation and long-term reversal in commodity futures prices. While contrarian strategies do not work, the article identifies 13 profitable momentum strategies that generate 9.38% average return a year. A closer analysis of the constituents of the long–short portfolio
问题补充： |
|
2013-05-23 12:21:38
正在翻译，请等待...
|
|
2013-05-23 12:23:18
文章测试对于短期继续和长期逆转出现在商品期货价格。当反对战略不运作时，文章辨认引起9.38%平均收益每年的13个有益的动量战略。对长短的股份单的组成部分的更加接近的分析表示动量战略购买backwardated合同和出售contangoed合同。
|
|
2013-05-23 12:24:58
文章测试为短期继续和长期逆转出现在商品期货价格。 当反对战略不运作时，文章辨认引起9.38%平均收益每年的13个有益的动量战略。 对长短的股份单的组成部分的更加接近的分析显露动量战略购买backwardated合同，并且出售contangoed合同。 动量之间的交互作用返回，并且传统财产类回归在很好被多样化的股份单也被发现低的，做基于商品的相对力量股份单优秀候选人为包括。
|
|
2013-05-23 12:26:38
文章测试短期延续和大宗商品期货价格的长期逆转的存在。反向策略做不工作时，文章标识 13 生成 9.38%的平均回报率每年的盈利势头战略。Long–short 组合的成分更仔细的分析揭示了动量策略买 backwardated 的合同和卖 contangoed 合同。此外发现势头回报和回报的传统资产类别之间的相关性很低，使基于商品相对实力组合列入优秀候选人充分多样化的投资组合中。
|
|
2013-05-23 12:28:18
这一条测试是否存在短期的继续和长期逆转商品期货价格。 反向战略时不工作,确定了13条的盈利势头战略,生成9.38%的年平均投资回报。 更仔细的分析,一个选民的长短组合显示,购买战略的势头backwardated contangoed合同和销售合同。 二者之间的相互关系这一势头将返回,返回的传统资产类别也较低,从而使基于商品的相对强度极佳的候选人组合中的包容和多元化投资组合。
|
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
