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2013-05-23 12:21
求翻译：We see that, whilst the total value of the two trades is zero (as it should be since the aim was to cancel the original trade), the total exposure is +10 in both scenarios. This means that if the counterparty defaults, in either scenario there would be a loss due to having to settle the trade with the negative MtM but 是什么意思？ 待解决
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We see that, whilst the total value of the two trades is zero (as it should be since the aim was to cancel the original trade), the total exposure is +10 in both scenarios. This means that if the counterparty defaults, in either scenario there would be a loss due to having to settle the trade with the negative MtM but
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
我们看到，虽然两个行业的总价值是零（因为它应该是，因为目的是取消原有交易） ，总曝光是在两种情况下10 。
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2013-05-23 12:23:18
我们看见，两贸易的总价值零(当它应该是，因为目标将取消原始的贸易)，总曝光在两种情况下是+10。这意味着，如果交易对手缺省，在那里任何一个情景是损失由于必须安定贸易以消极MtM，但是无法要求(或者直接地或通过抵消)有正面MtM的贸易。
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2013-05-23 12:24:58
我们看见，二贸易的总价值零 (，虽然它应该，因为目标将取消原始的贸易)，总曝光是+10在两个情景。 这意味着，如果counterparty缺省，在那里情景是损失由于必须安定贸易以消极MtM，但无法直接地 (要求或通过抵销) 有正面MtM的贸易。 这是一个相当不合情理的情况，因为所有估价系统将显示上述位置此外和有零的MtM价值和市场风险系统将显示位置和有零的市场风险。 位置的counterparty信用曝光是离零很远的地方。 我们也注意以下点：
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2013-05-23 12:26:38
我们看到，虽然总价值的两个行业是零 (因为它应该是既然目的是要取消原贸易），贷款总额是 + 10 这两种情况。这意味着，如果在任一方案中，将具有与消极 MtM 贸易结算，但却无法索赔 （直接或通过抵消） 做的亏损的交易对手违约已积极 MtM 的贸易。这是相当反常的情况，因为任何估价系统会显示作为具有零 MtM 价值的上述立场和此外市场风险系统会显示位置作为具有零的市场风险。然而的交易对手信用风险是立场的不为零。我们还注意到以下一点：
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2013-05-23 12:28:18
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