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2013-05-23 12:21
求翻译：In Figure 4.6 is shown the PFE for off-market interest rates swaps. The initial MtM being away from zero increases or decreases the PFE directly. However, this has the more subtle impact of changing the maximum exposure point. For example, when the MtM is negative, there is little chance of an exposure in the short ter是什么意思？ 待解决
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In Figure 4.6 is shown the PFE for off-market interest rates swaps. The initial MtM being away from zero increases or decreases the PFE directly. However, this has the more subtle impact of changing the maximum exposure point. For example, when the MtM is negative, there is little chance of an exposure in the short ter
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
在图4.6所示的PFE，进行场外利率掉期。
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2013-05-23 12:23:18
在表4.6显示市场利息交换的PFE。最初的MtM是远离零直接地增加或减少PFE。然而，这有改变最大曝光点的更加微妙的冲击。例如，当MtM是消极的时，有曝光的一点机会近期，并且它花费很多时间为了最大曝光能发生。在最新时间范围，最初的MtM造成的冲击不是那么强的。
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2013-05-23 12:24:58
在表4.6显示PFE为市场利息交换。 最初的MtM是去的从零直接地增加或减少PFE。 然而，这有改变最大曝光点的更加微妙的冲击。 例如，当MtM是消极的时，有曝光的少许机会近期，并且它很多时间花费为了最大曝光能发生。 在最新时间范围，最初的MtM造成的冲击不是那么强的。 因为完全地分离最初的MtM和未来曝光不确定性的冲击清楚地是不可能的这说明使用a困难MtMþadd在方法到定量的曝光。
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2013-05-23 12:26:38
图 4.6 中显示为关闭市场利率互换 PFE。直接从零增加或减少 PFE 正在初始 MtM。不过，这已经更微妙变化最大的曝光点的影响。例如，当 MtM 是否定的几乎没有机会接触的在短期内和最大的曝光，会出现较长时间。在以后的时间跨度，所造成的初始 MtM 影响不是很强的。这说明了一个困难的采用 MtMþadd 的办法，量化暴露，因为它显然是不可能完全单独的初始 MtM 和今后的接触不确定性的影响。
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2013-05-23 12:28:18
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