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2013-05-23 12:21
求翻译：Scenario generation for risk management purposes and arbitrage pricing are not the same thing. Arbitrage-based pricing uses the so-called risk-neutral measure, which is justified through hedging considerations and arbitrage. Parameters (and therefore to some extent probability distributions) such as drifts and volatili是什么意思？ 待解决
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Scenario generation for risk management purposes and arbitrage pricing are not the same thing. Arbitrage-based pricing uses the so-called risk-neutral measure, which is justified through hedging considerations and arbitrage. Parameters (and therefore to some extent probability distributions) such as drifts and volatili
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
情景生成用于风险管理的目的和套利定价是不一样的东西。
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2013-05-23 12:23:18
风险管理目的情景一代和套利定价不是同一件事。基于套利的定价使用所谓的风险中立措施，通过树篱考虑和套利被辩解。参量(并且在某种程度上概率分布)例如漂泊和挥发性市场被暗示并且不需要对应于真正的发行(甚至依从常识)。
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2013-05-23 12:24:58
情景世代为风险管理目的和套利定价不是同一件事。 基于套利的定价使用所谓的风险中立措施，通过树篱考虑和套利被辩解。 参量 (并且在某种程度上概率分布) 例如漂泊和挥发性市场被暗示并且不需要对应于真正的发行 (甚至依从常识)。 对于风险管理应用，例如曝光世代，你不需要使用风险中立措施，并且应该宁可集中于真正的措施，估计使用历史数据和常识。
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2013-05-23 12:26:38
风险管理的目的和套利定价方案代不是同样的东西。基于套利定价使用所谓的风险中性措施，通过套期保值的考虑和套利正当的。参数 (和因此对某些程度上概率分布） 如漂移和波动是市场隐含需要不对应于实际分布 （或甚至符合常识）。风险管理应用程序，如曝光的一代，你不需要使用的风险中性措施和应集中相当于真正的衡量，估计使用的历史数据和常识。
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2013-05-23 12:28:18
对于风险管理目的和 arbitrage 定价的设想一代不是相同的事情。基于 Arbitrage 的定价使用所谓风险中立者的手段，被通过回避考虑和 arbitrage 证明是正当。参数 (，因此某种程度上可能性分配装置 ) 例如浮动和反复无常是市场暗示的和不必对应到实际分配装置 ( 或甚至遵守常识 )。对一次风险管理申请，例如暴露一代，一个不需要使用风险中立者的手段和应该在使用历史性数据和常识被估计的实际手段被聚焦。
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