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2013-05-23 12:21
求翻译：Interest rates may be one asset class where we may be willing to allow negative rates to provide the benefit of tractability. The simplest interest rate model that meets the criteria presented in Section 4.1.3 is the one-factor Hull and White (or extended Vasicek) model (Hull and White, 1990) where the ‘‘short rate’’ (是什么意思？ 待解决
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Interest rates may be one asset class where we may be willing to allow negative rates to provide the benefit of tractability. The simplest interest rate model that meets the criteria presented in Section 4.1.3 is the one-factor Hull and White (or extended Vasicek) model (Hull and White, 1990) where the ‘‘short rate’’ (
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
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2013-05-23 12:23:18
利率也许是我们也许是愿意允许消极率提供温顺的好处的一财产类。符合在提出的标准第4.1.3部分的单利率模型是一因素船身和白色(或延长的Vasicek)模型(Hull和White， 1990) ““短的率”” (短期利率)的地方假设跟随以下过程：
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2013-05-23 12:24:58
利率也许是一财产类，我们也许是愿意允许消极率提供温顺的好处。 符合在提出的标准第4.1.3部分的最简单的利率模型是一因素船身和白色 (或延长的Vasicek) 式样 (Hull和White 1990年) ``短小率" (短期利率) 假设跟随以下过程的地方：
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2013-05-23 12:26:38
利率可能是一个资产类别，我们可能会愿意让负利率提供易于处理的好处。最简单的利率模型，以满足 4.1.3 节中提出的条件是单因子船体和白色 （或扩展瓦塞克） 模型 （船体和白色，1990年） 在短率 ' (短期利率) 假定是遵循以下过程：
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2013-05-23 12:28:18
利率可能是我们可能愿意允许负面比率提供易驾驭性的好处的一资产类别。符合标准的最愚蠢的利率模特在剖面中存在 4.1.3 是一个因素的壳和怀特 ( 或伸出 Vasicek ) 模型 ( 壳和怀特， 1990) 哪里“简短费率” ( 短期利率 ) 假定沿着以下过程：
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