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2013-05-23 12:21
求翻译：Suppose an exposure is collateralised by a 15-year government bond with an effective price volatility of 6% (for example, this would correspond to an interest rate volatility of 0.5% and bond duration of 12 years, assuming zero credit spread volatility). Over a 10-day period, the worst case change in the value of the c是什么意思？ 待解决
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Suppose an exposure is collateralised by a 15-year government bond with an effective price volatility of 6% (for example, this would correspond to an interest rate volatility of 0.5% and bond duration of 12 years, assuming zero credit spread volatility). Over a 10-day period, the worst case change in the value of the c
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
假设一个风险是由一个15年期政府债券为6 ％的实际价格波动抵押（例如，这将对应于0.5 ％的12年期限的债券利率波动，假设零信贷息差波动） 。
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2013-05-23 12:23:18
假设曝光由与有效的价格浮动的十五年的国债是抵押的6% (例如，这将对应于利率挥发性0.5%，并且结合12年的期间，假设零的信用传播了挥发性)。在10天的期间，在抵押上的价值的最坏情况变化估计如下：
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2013-05-23 12:24:58
假设曝光由15年国债例如是抵押的以有效的价格浮动 (6%，这将对应于利率挥发性0.5%并且结合12年的期间，假设零的信用传播挥发性)。 在10天的期间，在抵押上的价值的最坏的变化估计如下：
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2013-05-23 12:26:38
假设暴露 15 年期政府债券的担保与有效的价格波动性 6%（例如，这会对应于 12 年，假设零信贷息差波动 0.5%和债券期限利率波动)。在 10 天时间里，最糟糕的大小写更改的抵押品价值估计如下：
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2013-05-23 12:28:18
猜想一张底片被一张 15 年的政府债券 collateralised 利用 6% 的有效的价格反复无常 ( 例如，这会对应到 12 年的 0.5% 和债券持续的利率反复无常，假定零段赊帐期限被散布的反复无常 )。在一段 10 天的时期期间，最坏情况在抵押品的价值中改变是估计如：
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