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2013-05-23 12:21
求翻译：Suppose the volatility of the underlying exposure is 4%. Assuming no correlation between exposure and collateral value, then the overall volatility is 6%. The worst case change in the value of this position (exposureþcollateral) is then:是什么意思？ 待解决
 悬赏分：1
- 离问题结束还有
Suppose the volatility of the underlying exposure is 4%. Assuming no correlation between exposure and collateral value, then the overall volatility is 6%. The worst case change in the value of this position (exposureþcollateral) is then:
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
假设相关风险的波动性为4 ％ 。
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2013-05-23 12:23:18
假设基本的曝光的挥发性是4%。假设曝光和担保价格之间的交互作用，然后整体挥发性不是6%。在这个位置上的价值的最坏情况变化(exposureþcollateral)是然后：
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2013-05-23 12:24:58
假设部下的曝光的挥发性是4%。 假设曝光和担保价格之间的交互作用，然后整体挥发性不是6%。 在这个位置上的价值的最坏的变化 (exposureþcollateral) 是然后：
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2013-05-23 12:26:38
假设基础暴露的波动性是 4%。假设没有接触与抵押品价值之间的关系，然后整体波动率是 6%。在此位置 (exposureþcollateral) 的值中最糟糕的大小写更改然后是：
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2013-05-23 12:28:18
猜想潜在暴露的反复无常是 4%。假定暴露和并行间接的价值之间的没有关联，然后总体反复无常是 6%。最坏情况在这个位置的价值中改变 ( 暴露？抵押品 ) 是然后：
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