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2013-05-23 12:21
求翻译：Assume an idealised case where all collateral parameters (threshold, minimum transfer amount, rounding) are zero. Hence, the exposure will be characterised by the variability of the MtM within the remargin period of 10 days. The MtM volatility of the swap will be given by the interest rate volatility multiplied by the 是什么意思？ 待解决
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Assume an idealised case where all collateral parameters (threshold, minimum transfer amount, rounding) are zero. Hence, the exposure will be characterised by the variability of the MtM within the remargin period of 10 days. The MtM volatility of the swap will be given by the interest rate volatility multiplied by the
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
假设一个理想化的情况下所有抵押品参数（阈值，最低转账金额，四舍五入）均为零。
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2013-05-23 12:23:18
假设所有抵押参量的被理想化的案件(门限，极小的调动数额，环绕)是零。因此，曝光描绘将为MtM的可变性在10天的remargin期间的。交换的MtM挥发性将由交换的剩余的期间乘的利率挥发性给。现在抵押交换t的EE可以到时接近：
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2013-05-23 12:24:58
假设被理想化的案件，所有抵押参量 (门限，极小的调动数额，环绕) 是零。 因此，曝光在10天内的remargin期间描绘将为MtM的可变性。 交换的MtM挥发性将由交换的剩余的期间乘的利率挥发性给。 现在抵押交换t的EE可以到时接近：
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2013-05-23 12:26:38
假设理想化的情况下在附带的所有参数 （阈值、 最低转账金额，舍入) 均为零。因此，曝光将在 10 天的 remargin 期内由 MtM 的可变性描绘。MtM 波动的互换，可获乘以剩余工期的互换利率波动。现在的抵押债券互换在给定的时间 t EE 可以由接近：
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2013-05-23 12:28:18
假定一个理想化的案例哪里所有并行间接的参数 ( 阈值，最小转移数量，丰满 ) 是零。因此，暴露将在 10 天的重新边缘时期内被 MtM 的可变性描绘。交换的 MtM 反复无常将获得按被乘以交换的剩余持续的利率反复无常。现在一段特定时间的被 collateralised 的交换的 EE t 可以被接近所作：
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