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2013-05-23 12:21
求翻译：We do not require here to understand in detail the relationship between credit spreads and historical default losses but it is important to appreciate the impact on quantifying and managing counterparty risk. If one does not seek to hedge the default component of counterparty risk then it is more relevant to consider t是什么意思？ 待解决
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We do not require here to understand in detail the relationship between credit spreads and historical default losses but it is important to appreciate the impact on quantifying and managing counterparty risk. If one does not seek to hedge the default component of counterparty risk then it is more relevant to consider t
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
我们不需要在这里详细地了解信用利差与历史违约损失之间的关系，但升值对量化和管理交易对手风险的影响是很重要的。
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2013-05-23 12:23:18
我们不需要得这里详细了解信用传播和历史缺省损失之间的关系，但是赞赏对定量的和处理的交易对手风险的冲击是重要的。如果一个人不寻求修筑树篱交易对手风险缺省组分那么考虑通过历史数据和退税率经验为主地估计的缺省是更加相关的。
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2013-05-23 12:24:58
我们这里不需要详细了解信用传播和历史缺省损失之间的关系，但是赞赏对定量和处理counterparty风险的冲击是重要的。 如果你不寻求修筑树篱counterparty风险缺省组分那么考虑通过历史数据和退税率估计的经验主义地缺省是更加相关的。 如果，另一方面，你意欲修筑树篱反对counterparty缺省那么考虑市场信用传播是重要的。 从表6.3我们盼望树篱费用是显着高，特别是为例如质量好的 (counterparties，大约10次更高为唯一额定的名字)。 树篱不仅从长远看将是更加昂贵的，但也被限制到信用派生的市场的流动资产的深度为counterparty在考虑中。 然而，如较详细地被谈论在第
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2013-05-23 12:26:38
在这里我们不要求要详细了解信贷息差之间的关系和历史上默认的损失，但它是重要的是要明白对量化和交易对手风险管理的影响。如果其中一个并不寻求对冲交易对手风险的默认组件然后就更相关，考虑根据经验估计通过历史数据的默认和恢复率。如果一个打算对冲的交易对手违约的另一方面，然后它是重要的是要考虑市场信贷息差。从表 6.3 我们期望的套期保值的成本，会大大提高，尤其是对于质量好交易对手 （例如，对于单 A 额定名称人要高 10 倍）。套期保值将不只是在长期成本更高但也将被限制到流动性问题的交易对手的信用衍生品市场的深度。然而，正如在第 9 章更详细地讨论，默认的套期保值是重大暴露在对手风险的任何机构的一个关
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2013-05-23 12:28:18
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