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2013-05-23 12:21
求翻译：Illustration of the asymmetry of counterparty risk for a CDS. When buying protection, the maximum loss is 100% due to default, but when selling protection it is smaller since it is related only to a tightening of the reference entity CDS premium. We have used ratings as a proxy for credit quality changes and have assum是什么意思？ 待解决
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Illustration of the asymmetry of counterparty risk for a CDS. When buying protection, the maximum loss is 100% due to default, but when selling protection it is smaller since it is related only to a tightening of the reference entity CDS premium. We have used ratings as a proxy for credit quality changes and have assum
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
图中的交易对手风险的不对称性的信用违约掉期。
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2013-05-23 12:23:18
正在翻译，请等待...
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2013-05-23 12:24:58
counterparty风险非对称的例证为CDS。 当买的保护，最大损失是100%由于缺省时，但，当卖保护它是更小的，因为它仅与拉紧参考个体CDS保险费有关。 我们为信用质量变动使用了规定值，代理人和假设5年的成熟和25， 50， 100， 200， 400， 600和1,000 bps CDS保险费为AAA、AA、A、BBB、B到B、B和CCC，分别。
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2013-05-23 12:26:38
不对称的交易对手风险的 cds 合约的插图。购买时保护，最大损失是默认情况下，100%，但销售保护时是较小，因为它有关只收紧的引用实体 CDS 溢价。我们有用于评级作为代理信用质量变化，承担了 5 年的成熟和 CDS 保费的 25、 50、 100、 200、 400、 600 和一千个 bps 为 AAA、 AA、 A、 BBB、 BB、 B、 ccc 认证，分别。
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2013-05-23 12:28:18
一 CDS 的反聚会风险的不对称的说明。购买保护时，最大程度的损失是由于默认的 100%，但是自从它销售它是更小的保护时被相联系仅仅对于参考的实体的一紧缩 CDS 奖金。我们在赊帐期限高级变化方面作为一位代理人使用了等级和假定了 5 年的成熟和 25,50,100 的 CDS 奖金， AAA， AA， A， BBB， BB， B 和 CCC 的 200,400,600 和 1,000 bps，分别地。
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