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2013-05-23 12:21
求翻译：Sensitivity of the CVA of the swap to a 1 bp move in the underlying interest rates for swap rate volatilities of 25% and 50% assuming the counterparty CDS premium is 500 bps.是什么意思？ 待解决
 悬赏分：1
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Sensitivity of the CVA of the swap to a 1 bp move in the underlying interest rates for swap rate volatilities of 25% and 50% assuming the counterparty CDS premium is 500 bps.
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
掉期CVA的敏感度1个基点的举动在基础利率的25％掉率波动率和50％的假设对手的CDS溢价为500个基点。
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2013-05-23 12:23:18
交换的CVA的敏感性对1 bp移动的在潜在的利益为交换率挥发性25%对估计，并且假设交易对手CDS保险费的50%是500 bps。
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2013-05-23 12:24:58
交换的CVA的敏感性到1 bp移动在潜在的利益为交换率挥发性25%对估计，并且假设counterparty CDS保险费的50%是500 bps。
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2013-05-23 12:26:38
到 1 的 bp 移动交换率波动的 25%和 50%假设的交易对手的 CDS 溢价基础利率掉期的咳嗽变异性哮喘的敏感性是 500 个基点。
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2013-05-23 12:28:18
到在任职反同伙的 25% 和 50% 的交换比率反复无常的潜在利率中的一次一 1 bp 次行动的交换的 CVA 的敏感 CDS 奖金是 500 bps。
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