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2013-05-23 12:21
求翻译：EEPE for a collateralised counterparty as defined by Basel II at 1 year for an interest rate swap calculated as a function of collateral threshold. The actual result computed using the simulations from Chapter 5 is shown in comparison with the approximation allowed under Basel II. The approximation corresponds to the 是什么意思？ 待解决
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EEPE for a collateralised counterparty as defined by Basel II at 1 year for an interest rate swap calculated as a function of collateral threshold. The actual result computed using the simulations from Chapter 5 is shown in comparison with the approximation allowed under Basel II. The approximation corresponds to the
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
EEPE作1年定义的巴塞尔新资本协议的计算方法为抵押品的阈值函数的利率掉期有抵押的对手方。
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2013-05-23 12:23:18
作为抵押门限功能，抵押交易对手的EEPE如定义的是由新巴塞尔资本协定在利息交换的1年计算了。使用模仿被计算的实际结果从第5章显示与略计比较允许在新巴塞尔资本协定下。略计对应于uncollateralised EEPE (0.475%)在0.2%上的门限的。
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2013-05-23 12:24:58
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2013-05-23 12:26:38
为抵押债券作为定义由巴塞尔 II 在 1 年的利率互换交易对手 EEPE 计算作为抵押品阈值的函数。使用从章 5 模拟计算的实际结果是显示与允许根据巴塞尔 II 的逼近。近似对应于敞口 EEPE (0.475%) 为 0.2%以上的阈值。
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2013-05-23 12:28:18
对于一个被 collateralised 的反聚会的 EEPE 如为作为并行间接的阈值的一项功能被计算的利率交换在 1 年 Basel II 所定义的。实际结果从第 5 章使用模拟估算在有在 Basel II 下被允许的近似的比较中被显示。近似 对应到被 uncollateralised 的 EEPE(0.475%) 对阈值大于 0.2%。
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