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2013-05-23 12:21
求翻译：Eraker et al. developed a likelihood-based estima- tion strategy and provided estimates of parameters, spot volatility, jump times, and jump sizes using S&P 500 and Nasdaq 100 index returns. Moreover, they examined the volatility structure of the S&P and Nasdaq indices and indicated that models with jumps in volatilit是什么意思？ 待解决
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Eraker et al. developed a likelihood-based estima- tion strategy and provided estimates of parameters, spot volatility, jump times, and jump sizes using S&P 500 and Nasdaq 100 index returns. Moreover, they examined the volatility structure of the S&P and Nasdaq indices and indicated that models with jumps in volatilit
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
Eraker等。
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2013-05-23 12:23:18
使用S&P 500和那斯达克100索引回归， Eraker等开发了一个基于可能的estima- tion战略和，假设参量、斑点挥发性、跃迁时间和跃迁大小的估计。而且，他们审查了S&P和那斯达克索引的挥发性结构并且表明与跃迁的模型在挥发性前ferred在那些没有在挥发性的跃迁。但是他们为欧洲购买选择权的价格没有提供封闭形状惯例。
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2013-05-23 12:24:58
Eraker等。 使用S&P 500和那斯达克100索引回归开发了一个基于可能的estima- tion战略和，假设参量、斑点挥发性、跃迁时间和跃迁大小的估计。 而且，他们审查了S&P和那斯达克索引的挥发性结构并且表明没有跃迁在挥发性，模型以跃迁在挥发性是前ferred那些。 但他们为欧洲购买选择权的价格没有提供封闭形状惯例。
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2013-05-23 12:26:38
Eraker et al。开发一个基于可能性的 estima 扬天战略和提供的估计的参数、 现货波动、 跳时，跳转大小使用 S & 标普 500 指数和纳斯达克 100 指数收益。此外，他们审查了 S & P 和纳斯达克指数的波动结构，并指出具有波动性的跳转的模型是预 ferred 在那些没有在波动中的跳转。但他们没有提供关闭窗体公式的欧式看涨期权的价格。
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2013-05-23 12:28:18
Eraker 等等。被开发一项基于可能性 estima 的 tion 战略和提供参数，点反复无常，跳跃时期，跳跃的估计使用标准普尔 500 和 Nasdaq 100 指数的大小归来。此外，他们审查标准普尔和纳斯达克指数的反复无常结构和表示那模拟随着在反复无常中的跳跃是 pre- ferred 在那些期间没有跳跃地在反复无常中。但是他们没有提供一个封闭形式的公式用于一个欧洲电话选项的价格。
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