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  • 匿名
关注：1 2013-05-23 12:21

求翻译：where t, t, , Sv, , and are defined as in Bate’s model, is the risk-free interest rate, and are independent Poisson processes with constant in- tensities StWvtWrStNvtNS and v respectively. is the jump size of the asset price return with density tYYy and :mt and tEYZ is the jump size of the volatility with 是什么意思？

待解决 悬赏分：1 - 离问题结束还有
where t, t, , Sv, , and are defined as in Bate’s model, is the risk-free interest rate, and are independent Poisson processes with constant in- tensities StWvtWrStNvtNS and v respectively. is the jump size of the asset price return with density tYYy and :mt and tEYZ is the jump size of the volatility with
问题补充：
  • 匿名
2013-05-23 12:21:38
其中t ， T， ，SV  ，  ，并定义为在贝特的模型，是无风险利率，并与恒StWvtWrStNvtNS分别和v 在tensities独立的泊松过程。
  • 匿名
2013-05-23 12:23:18
那里t、t， Sv，，和在软化剂的模型被定义，无风险的利率，并且与各自恒定的tensities StWvtWrStNvtNS和v的独立泊松过程。是资产价回归的跃迁大小与密度tYYy和的：mt和tEYZ是挥发性的跃迁大小与密度Z.的。而且，我们假设，跃迁过程并且是标准布朗运动的独立和。
  • 匿名
2013-05-23 12:24:58
那里t、t， Sv，，和在软化剂的模型被定义和，无风险的利率，并且独立泊松过程以常数在tensities各自StWvtWrStNvtNS和v。 是资产价回归的跃迁大小与密度tYYy和：mt和tEYZ是挥发性的跃迁大小以密度Z。 而且，我们假设，跃迁过程并且是标准苏格兰的植物学家Robert Brown的行动的独立和。
  • 匿名
2013-05-23 12:26:38
哪里 t、 t、、 Sv、 σ ，是定义和神经兮兮的模型、 是无风险利息率，和分别是独立的泊松过程与恒定在次张力 StWvtWrStNvtNS 和 v。是资产价格的跳跃大小返回与密度 tYYy 和 :mt 和 tEYZ 是与密度 Z 波动的跳跃大小。此外，我们假定该跳转过程与是独立的标准布朗运动和。
  • 匿名
2013-05-23 12:28:18
哪里 t， t， Sv？?, ?，是被定义为在减少是模型，是无风险的利率，独立泊松是有常量的过程紧张局势 StWvtWrStNvtNS？以及 v？分别地。是有密度的 tY 的资产价格返回的跳跃大小？Y？y？以及？?：山和 tEY？??Z 是有密度 Z.Moreover 的反复无常的跳跃大小，我们任职那跳跃处理和与标准 Brownian 无关动和。
 
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