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2013-05-23 12:21
求翻译：We provide a new framework for estimating the systematic and idiosyncratic jump tail risks in financial asset prices. Our estimates are based on in-fill asymptotics for directly identifying the jumps, together with Extreme Value Theory (EVT) approximations and methods-of-moments for assessing the tail decay parameters 是什么意思？ 待解决
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We provide a new framework for estimating the systematic and idiosyncratic jump tail risks in financial asset prices. Our estimates are based on in-fill asymptotics for directly identifying the jumps, together with Extreme Value Theory (EVT) approximations and methods-of-moments for assessing the tail decay parameters
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
我们提供的估算系统和特质跳尾部风险的金融资产价格的新框架。
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2013-05-23 12:23:18
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2013-05-23 12:24:58
我们为估计系统和有气质跃迁尾巴风险在金融性资产价格提供一个新的框架。 我们的估计根据填入的渐近性为直接辨认跃迁，与极端价值学说 (EVT) 略计和方法片刻一起为估计尾巴朽烂参量和尾巴附庸。 在实施规程与intraday价格盘区为各自的股票和S&P 500市场股份单的一个大横断面，我们发现系统和有气质跃迁的发行一般重被盯梢和紧挨相称和展示怎么从高频率数据推论的跃迁尾巴附庸与在散开的挥发性上的天今天变化一起占``极端"联合附庸被观察在每日水平。
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2013-05-23 12:26:38
我们估算系统和特质跳金融资产价格的尾部风险提供了一个新的框架。我们的估计基于在填充渐近性直接识别跳跃，极值理论 （EVT） 近似与评估的尾巴衰减参数和尾巴的依赖关系的方法的时刻。在推行合议庭盘中价格走势的大截面的个人股票和 S & P 500 市场投资组合的程序，我们发现系统和特质跳跃的分布都是一般的厚尾和关闭对称，并显示如何跳尾巴依赖关系推导出高频数据及 '极端' 联合依赖项的扩散波动帐户的一天今天变化观察日常一级。
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2013-05-23 12:28:18
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