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2013-05-23 12:21
求翻译：Considering the tail behavior of the distribution of log-returns, it is documented that the S&P500 index follows a power law with α ≈ 3, while the characteristic exponent of the German DAX lies in the range between 3 and 4. This is the most commonly accepted range for the characteristic exponent of the tails of the dis是什么意思？ 待解决
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Considering the tail behavior of the distribution of log-returns, it is documented that the S&P500 index follows a power law with α ≈ 3, while the characteristic exponent of the German DAX lies in the range between 3 and 4. This is the most commonly accepted range for the characteristic exponent of the tails of the dis
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
考虑到尾行为日志回报分布的，它是记录的S ＆P500指数如下与α≈ 3幂定律，而德国DAX的特征指数在于范围4之间3和，这是最常见的
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2013-05-23 12:23:18
就日志回归的发行的尾巴行为而论，被提供S&P500索引按照幂定律与α ≈ 3，而德国DAX的特征指数在3和4.之间的范围在。这是日志回归的发行的尾巴的特征指数的共同地被接受的范围。
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2013-05-23 12:24:58
就发行的尾巴行为而论日志返回，它被提供S&P500索引遵循力量法律与α ≈ 3，而德国DAX的特征指数在范围在3和4之间。 这是通常被接受的范围为发行的尾巴的特征指数日志返回。 然而，公众舆论不是完全的，并且有些作者声称一个特征指数在范围α ∈ (3， 5) 可能期望和甚而朽烂可能涌出是指数而不是双曲线的。 我们得到了似乎的powerlaw行为为正确的 (resp。 ) 发行的左尾巴与方次数α ≈ 4.60 (resp。 α ≈ 4.28)，在被接受的α ∈ (3， 5里面) 范围。 在可能有这渐进行为的我们的研究中分析的唯一的概率分布是学生的T。 整体适合，然而，排除它作为一个振振有
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2013-05-23 12:26:38
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2013-05-23 12:28:18
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