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2013-05-23 12:21
求翻译：A new model for nancial returns with time varying variance, skewness and kurtosis based on the Normal Inverse Gaussian (NIG) distribution is proposed. The new model and two previously suggested NIG models are evaluated by their Value at Risk (VaR) forecasts on a long series of daily Standard and Poors 500 returns. Al是什么意思？ 待解决
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A new model for
nancial returns with time varying variance, skewness and kurtosis based on the Normal Inverse Gaussian (NIG) distribution is proposed. The new model and two previously suggested NIG models are evaluated by their Value at Risk (VaR) forecasts on a long series of daily Standard and Poors 500 returns. Al
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
基于普通逆高斯（ NIG ）分布随时间变化的方差，偏度和峰度??金融返回一个新的模型。
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2013-05-23 12:23:18
nancial回归的一个新的模型与时间根据正常相反高斯(NIG)发行和峰态的变化的变化、反称性提议。新的模型和两个以前建议的NIG模型由他们的在每日史坦普 s 500回归长的系列的价值在危险中(VaR)展望评估。全部三个模型执行与现存模型很好比较和明显地胜过一个高斯GARCH模型。而且，结果表示，仅新的模型不可能被拒绝如提供
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2013-05-23 12:24:58
一个新的模型为
nancial回归以时间根据正常相反高斯NIG发行和峰态的变化的变化 (、) 反称性提议。 新的模型和二个早先建议的NIG模型由他们的价值在危险中VaR (展望) 在每日标准和恶劣的 s 500回归长的系列评估。 全部三个模型执行与现存模型很好比较和清楚地胜过一个高斯GARCH模型。 而且，结果表示，仅新的模型不可能被拒绝如提供
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2013-05-23 12:26:38
金融回报与时变方差、 偏斜度和峭度基于正常逆高斯 （NIG） 分布的新模型。新的模型和两种以前建议的 NIG 模型由一长系列的每日标准和穷人的 s 500 回报的风险 （VaR） 预测其价值评估。所有的三种模型很好地执行相比，现存的模型和显然会优于高斯 GARCH 模型。此外，结果表明只有新的模型不能作为提供拒绝
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2013-05-23 12:28:18
一个新模型对于？nancial 以时间不同的差异，斜和根据正常倒转的 Gaussian 的 kurtosis 归来 (NIG) 分配被提议。新模型和二个以前被建议的 NIG 模型被他们的处于危险中的价值评价 ( VaR ) 预测在一项长日常系列标准上和穷人？s 500 恢复。所有三个模型很好地执行与现存的模型相比和清楚地超过一个 Gaussian GARCH 模型。此外，结果显示新模型不能被拒绝作为提供
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