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2013-05-23 12:21
求翻译：In the initial estimation sample of daily Standard and Poor.s 500 returns ranging from July 3, 1962 to July 11, 1974, the new model shows a dramatic improvement in terms of in-sample .t. With the ongoing adoption of Basel II, which allows banks to use internal Value at Risk models for the purpose of regulating capital 是什么意思？ 待解决
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In the initial estimation sample of daily Standard and Poor.s 500 returns ranging from July 3, 1962 to July 11, 1974, the new model shows a dramatic improvement in terms of in-sample .t. With the ongoing adoption of Basel II, which allows banks to use internal Value at Risk models for the purpose of regulating capital
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
在日常的标准和Poor.s 500的回报，从1962年7月3日至1974年7月11日的初步估计样品，新的模型显示在样本.T方面的显着改善。
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2013-05-23 12:23:18
在每日范围从1962年7月3日的标准和Poor.s 500回归最初的估计样品对1974年7月11日，新的模型显示一大大提升根据样品.t.。新巴塞尔资本协定的持续的收养，允许银行使用内部价值危险的模型，为调控那里资本需要量是实用以及学术兴趣在这项措施上的目的。VaR是最大损失期望招致在与一个特定可能性的某一时期(h)。
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2013-05-23 12:24:58
在每日范围从1962年7月3日的标准和Poor.s 500回归最初的估计样品到1974年7月11日，新的模型显示剧烈的改善根据在样品.t.。 以巴塞尔II的持续的收养，允许银行使用内部价值在危险中塑造，为调控那里资本需要量是实用的并且学术兴趣在这项措施上的目的。 VaR是期望的最大损失招致在某一时期 (h) 以一个特定可能性。 新的模型并且Jensen模型和Lunde (2001年)， Hansen (1994年) 和Forsberg和Bollerslev (2002) 每天被申请于估计VaR展望从1974年7月12日到2005年9月20日，给7,879展望，根据3000最新的观察的中的每一。
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2013-05-23 12:26:38
在日常的标准和 Poor.s 500 的初始估计样品返回从 1962 年 7 月 3 日新模型显示一个戏剧性的改善，在样品在 1974 年 7 月 11 日，。 t。采用巴塞尔协议 II 的持续，这允许银行将在风险模型使用内在价值，因为有调节资本要求的目的，是这项措施很多实用性以及学术兴趣。VaR 是最大的损失预计招致在一定时间段内 (h) 与一个给定的概率。新的模型，以及詹森和伦 (2001 年)、 汉森 (1994 年) 和贝格和 Bollerslev （2002 年） 的模型用于计算 VaR 预测从 1974 年 7 月 12 日至 2005 年 9 月 20 日，每个工作日给予 7,8
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2013-05-23 12:28:18
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