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2013-05-23 12:21
求翻译：Since the capital requirements for a bank are directly a¤ected by the number of VaR exceptions, i.e. the number of occasions when the actual loss is larger than predicted by the VaR model, evaluating VaR models by their ability to produce a correct number of exceptions (correct unconditional coverage) seems natural. Ho是什么意思？ 待解决
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Since the capital requirements for a bank are directly a¤ected by the number of VaR exceptions, i.e. the number of occasions when the actual loss is larger than predicted by the VaR model, evaluating VaR models by their ability to produce a correct number of exceptions (correct unconditional coverage) seems natural. Ho
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
由于用于银行的资金需求直接a¤ected通过的风险值的异常的数目，即场合的数量时的实际损失小于由VaR模型预测的变大，通过它们产生的异常的正确数目的能力评估价值模型
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2013-05-23 12:23:18
因为银行的资本需要量由VaR例外的数量直接地a¤ected，即场合的数量，当实际损失大于预言由VaR模型时，评估VaR模型由他们的能力导致例外(正确无条件的覆盖面)的一个正确数字似乎自然。然而， Christo¤ersen (1998)指出应该随着时间的推移独立地也恰当地分布从一个speci.ed模型的例外。
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2013-05-23 12:24:58
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2013-05-23 12:26:38
因为一家银行的资本要求是直接由 VaR 的例外，即当实际损失大于由 VaR 模型，预测的场合的人数数目 a¤ected 评价 VaR 模型，通过它们能够产生大量正确的例外 （正确无条件覆盖） 看起来自然。然而，Christo¤ersen(1998) 指出，从异常正确 speci.ed 应该也独立分布式模型随着时间的推移。使用 Christo¤ersen （1998 年），具有正确数目的异常也是独立的 VaR 模型的术语说： 要有正确的条件覆盖。无功，因此，在这项研究的预测被评价均通过其有条件的和无条件的覆盖范围。
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2013-05-23 12:28:18
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