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2013-05-23 12:21
求翻译：To capture the characteristics of financial returns such as non-normality, conditional heteroscedasticity (Mandelbrot, (1963) and Fama, (1965)) and leverage effects for stocks(Black (1976)) a vast number of models have been proposed. Amongst the most successful are the GARCH-type models, for a review see Bollerslev et 是什么意思？ 待解决
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To capture the characteristics of financial returns such as non-normality, conditional heteroscedasticity (Mandelbrot, (1963) and Fama, (1965)) and leverage effects for stocks(Black (1976)) a vast number of models have been proposed. Amongst the most successful are the GARCH-type models, for a review see Bollerslev et
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
为了捕捉这种非正规性，条件异方差（曼德尔布罗， （ 1963年）和法玛， （ 1965） ）和股票杠杆效应（黑色（ 1976） ）的机型广大已经提出的财务回报的特点。
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2013-05-23 12:23:18
夺取金融利润的特征例如非正常性，有条件异方差(Mandelbrot， (1963)和Fama， (1965))并且股票的(Black杠杆效应(1976))模型的巨大数目提议。在最成功中是GARCH型的模型，为了回顾在Engle等看Bollerslev (1994)或文章的汇集(1995)。早先研究展示捕捉在挥发性井的坚持的这些模型。
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2013-05-23 12:24:58
要夺取金融利润的特征例如非正常性，有条件heteroscedasticity (Mandelbrot， (1963年) 和Fama， (1965年)) 和杠杆效应为股票(黑色 (1976年)) 模型的一个浩大的数字提议。 在最成功之中是GARCH类型模型，为了回顾等看见Bollerslev。 (1994年) 或文章的汇集在Engle (1995年)。 早先研究展示捕捉坚持的这些模型在挥发性井。 他们在数据也夺取一些，但没有所有剩余峰态。
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2013-05-23 12:26:38
要捕获等非正常的、 有条件异方差 （曼德勃罗，（1963 年） 和玛 （1965 年）） 的财务回报的特点，并利用对股市的影响 (黑色 (1976 年)) 提出了大量的模型。其中最成功了 GARCH 类模型，因为审查见 Bollerslev et al.（1994 年） 或文章中恩格尔 （1995 年） 的集合。先前的研究表明这些模型，以捕捉持续波动性很好。它们也捕捉一些，但不是全部数据中多余的峰度。
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2013-05-23 12:28:18
获取财政恢复的特征例如非常态，有条件的 heteroscedasticity( Mandelbrot， (1963 年 ) 和 Fama， (1965 年 )) 和为了 stocks(Black (1976) 利用效果 ) 模型的一个大量的数字被提议了。在之中最成功是 GARCH 类型的模型审核见证 Bollerslev 等等。(1994 年 ) 或 Engle 中的文章的收集 (1995 年 )。上一步调查显示这些模型在反复无常中好地获取持续。他们也获取一些，但是不是数据中的所有过多的 kurtosis。
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