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2013-05-23 12:21
求翻译：We focus on non-storability, a characteristic of shipping freight that leads to an enormous gap between the widely-used no-arbitrage pricing theory and shipping freight derivative markets. Our main contribution is to modify and generalize the Bessembinder and Lemmon (2002) model. Equilibrium spot and forward price form是什么意思？ 待解决
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We focus on non-storability, a characteristic of shipping freight that leads to an enormous gap between the widely-used no-arbitrage pricing theory and shipping freight derivative markets. Our main contribution is to modify and generalize the Bessembinder and Lemmon (2002) model. Equilibrium spot and forward price form
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
我们专注于非耐贮，航运运价，导致广泛使用的无套利定价理论，航运运费衍生品市场之间的巨大差距特点。
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2013-05-23 12:23:18
我们集中于非耐储藏性的运输货物的特征那导致用途广泛的NO-套利定价理论和运输货物派生的市场之间的一个极大的空白。我们的主要贡献是修改和推断Bessembinder和Lemmon (2002)模型。平衡斑点和向前价格惯例在船东、特许执照商和投机商是非同类的运输海运运费市场上获得。
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2013-05-23 12:24:58
我们集中于非耐储藏性的运输货物的特征那导致用途广泛的没有套利定价理论和运输货物派生的市场之间的一个极大的空白。 我们的主要贡献是修改和推断Bessembinder和Lemmon (2002) 模型。 平衡斑点和向前价格惯例在运输海运运费市场上获得，船东、特许执照商和投机商是非同类的。 从我们的惯例，我们也获得向前风险差额和一个优选的树篱比率的物产。 另外，我们使用模型定量市场参加者风险态度。
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2013-05-23 12:26:38
我们专注于非耐贮性，导致一个巨大的鸿沟之间广泛用于无套利定价理论和航运运费衍生品市场的航运货运的一个特点。我们的主要贡献是修改和推广的 Bessembinder 和莱蒙的 （2002） 模型。平衡即期和远期价格公式推导船东、 租船人和投机者的非齐次的航运货运市场。从我们的公式，我们也获得向前的风险溢价和最优套期保值比率的属性。此外，我们可以使用模型来量化市场参与者的风险态度。
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2013-05-23 12:28:18
我们着重于非 storability，发出导致广泛使用不-arbitrage 的定价理论之间的巨大的差距的货运，发出货运衍生物市场的一种特征。我们的主要贡献是修改和一般化 Bessembinder 和 Lemmon (2002 年 ) 模型。平衡点和向前为公式定价在船主，租赁者，投机商是非相似的一个发给货运市场被得到。从我们的公式，我们也获取前面的风险奖金的财产和一优化的障碍物比率。此外，我们利用模特定量市场参与者的风险态度。
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