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2013-05-23 12:21
求翻译：The literature on predicting the time-series of the cross-section of expected stock returns is fairly small and uses only U.S. data, often with a focus on investor sentiment. Brown and Cliff (2004), Lemmon and Portniaguina (2006), and most extensively, Baker and Wurgler (2006) investigate the ability of sentiment 是什么意思？ 待解决
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The literature on predicting the time-series of the cross-section of expected stock returns is fairly small and uses only U.S. data, often with a focus on investor sentiment. Brown and Cliff (2004), Lemmon and Portniaguina (2006), and most extensively, Baker and Wurgler (2006) investigate the ability of sentiment
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
在预测时间序列预期股票收益的横截面的文学是相当小的，并且只使用美国的数据，往往侧重于投资者的情绪。
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2013-05-23 12:23:18
预测的文献的时间序列的横截面股票回报的预期相当小,仅使用美国数据,其重点常常是投资者的情绪。 布朗和悬崖(2004)、杰克lemmon和portniaguina(2006),和最广泛、贝克和wurgler(2006)调查能力的情绪,说明时间系列的交叉部分。
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2013-05-23 12:24:58
文学在预言期望的股票收益的横断面的时间数列是相当小的并且使用仅美国。 数据，经常与一个焦点在投资者情绪。 布朗和峭壁 (2004年)， Lemmon和Portniaguina (2006年)，和最广泛地，贝克和Wurgler (2006) 调查情绪的能力解释横断面的时间数列。 当小股票 (和) 低协会归属库存，但不是价值或动量股份单的反对 (预报因子，) 布朗和峭壁2004使用他们的情绪措施发现情绪的一点连接和Lemmon和Portniaguina 2006发现有力的证据。 Qiu和威尔士 (2004) 也使用情绪预言小股票。 并且，从非情绪透视， Ghosh和Constantinide
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2013-05-23 12:26:38
关于截面的预期股票收益率时间序列预测的文献相当小，仅使用美国数据，往往侧重于投资者的情绪。 布朗和悬崖 (2004 年)、 莱蒙和 Portniaguina (2006 年)，和最广泛，贝克和 Wurgler (2006) 探讨情绪能够解释时序的横截面。 布朗和悬崖 (2004 年) 小连接使用他们情绪的措施，并莱蒙和 Portniaguina (2006) 找到情绪的小盘股和低机构持股股票，也不值或动量组合反向预测更有力的证据。 邱和韦尔奇 (2004 年) 也使用情绪预测小盘股。此外，从非感情角度看，Ghosh 和康斯坦丁尼德斯 (2011 年) 开发预测基础的经济体制。
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2013-05-23 12:28:18
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