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2013-05-23 12:21
求翻译：Motivated by the prior sentiment literature using U.S. data, we hypothesize that our sentiment indices are contrarian predictors of international index-level returns. As in the cross-sectional literature that derives predict-ability implications from cross-sectional limits to arbitrage, contrarian predictability at the是什么意思？ 待解决
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Motivated by the prior sentiment literature using U.S. data, we hypothesize that our sentiment indices are contrarian predictors of international index-level returns. As in the cross-sectional literature that derives predict-ability implications from cross-sectional limits to arbitrage, contrarian predictability at the
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
利用美国数据前情绪文学的启发，我们假设我们的情绪指数是国际指数级的回报逆势预测。
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2013-05-23 12:23:18
动机的情绪之前使用美国文献数据,我们假设我们情绪指数是预测反向的国际指数级返回。 在横截面产生预测文学的影响能力从横截面限制套利,以及反向可预测性在市场层面可以产生至少两个机制。
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2013-05-23 12:24:58
由预先的情绪文学刺激使用美国。 数据，我们假设我们的情绪索引是国际索引级回归的反对预报因子。 和在从横截极限获得可预测性涵义到套利的横截文学，反对可预测性在市场水平可能出现从至少二个机制。 你是从事套汇者在极端期间根本上sidelined由噪声贸易商风险 ( De Long， Shleifer，夏天和Waldmann， 1990a; shleifer和Vishny 1997年)-投资者的可变性情绪和价格改正噪声贸易商’拥有信仰正确，或许，因为噪声贸易商由经济根本性的认识面对。
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2013-05-23 12:26:38
出于事先情绪文学使用美国的数据，我们假设，我们情绪指数是国际指数水平回报的反向预兆。在横断面派生从横断面的限制进行套利的预测能力影响的文献中，反向预测市场一级可以从至少两个机制存在问题。一是，套利者基本上靠边站在极端时期由噪声交易者风险 (德长，施莱弗、 夏天和 Waldmann，1990a; 施莱弗和维什尼，1997年) — — 投资者情绪的变化 — — 和价格修正时噪声交易者的信仰正确，也许因为噪声交易者面临的经济基本因素的认识。
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2013-05-23 12:28:18
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