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2013-05-23 12:21
求翻译：To improve the precision of estimated hetas, researchers such as Blume (1970), Friend and Blume (1970) and Black, Jensen and Scholes (1972) work with portfolios, rather than individual securities. Since expected returns and market betas combine in the same way in portfolios, if the C.\PM explains security returns it al是什么意思？ 待解决
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To improve the precision of estimated hetas, researchers such as Blume (1970), Friend and Blume (1970) and Black, Jensen and Scholes (1972) work with portfolios, rather than individual securities. Since expected returns and market betas combine in the same way in portfolios, if the C.\PM explains security returns it al
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
为了提高估计hetas的精度，研究诸如布卢姆（1970），朋友和布卢姆（1970）和黑， Jensen和斯科尔斯（1972）与组合工作，而不是单独的证券。
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2013-05-23 12:23:18
要提高精度的估计hetas、研究人员(如布鲁默(1970)、朋友和布鲁默(1970)和黑色,詹森和斯科尔斯(1972)与组合,而不是个别证券。 由于预期回报和市场结合,在Beta版的同一种方式组合,如果c.\PM解释安全返回它还介绍了组合收益率.^估计的测试版的多元化投资组合更为精确的估计比个别证券。
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2013-05-23 12:24:58
改进估计的hetas精确度、研究员例如Blume (1970年)，朋友和Blume (1970年) 和黑， Jensen和Scholes (1972) 与股份单，而不是单个安全一起使用。 因为期待的回归和市场betas在股份单相似结合，如果C. \ PM解释安全回归它比估计也解释股份单returns.^估计的beta为被多样化的股份单精确为单个安全。
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2013-05-23 12:26:38
提高精度的估计的 hetas，布鲁姆 (1970 年)、 朋友和布鲁姆 (1970 年) 和黑色等研究人员，詹森和斯科尔斯 (1972) 工作与投资组合，而不是个别证券。因为预期收益率和市场 beta 组合方式相同的投资组合，如果 C.\PM 解释安全返回，这也解释了 ^ 为多元化投资组合的贝塔系数的估计是比个别证券的估计更精确。 投资组合的回报。
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2013-05-23 12:28:18
改善被估计的 hetas 的精度，研究人员例如 Blume (1970 年 )，朋友和 Blume (1970 年 ) 和布莱克， Jensen 和 Scholes (1972 年 ) 与卷宗，而非单独证券携手合作。由于期待返回和市场 Beta 在卷宗中在相同的路线结合，如果 C.\PM 解释安全归来它解释卷宗归来 . ^ 为多样化投资组合 Beta 的预计是比估计单独证券的更精确的。
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