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2013-05-23 12:21
求翻译：The Basel 2 Accord requires regulatory capital to cover stress tests, yet no coherent and objective framework for stress testing portfolios exists. We propose a new methodology for stress testing in the context of market risk models that can incorporate both volatility clustering and heavy tails. Empirical results comp是什么意思？ 待解决
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The Basel 2 Accord requires regulatory capital to cover stress tests, yet no coherent and objective framework for stress testing portfolios exists. We propose a new methodology for stress testing in the context of market risk models that can incorporate both volatility clustering and heavy tails. Empirical results comp
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
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2013-05-23 12:23:18
2《巴塞尔协定》要求监管资本,包括压力测试,但没有任何一致和客观的压力测试框架组合存在。 我们提出一个新的方法,压力测试的上下文中的市场风险模型,可以结合这两种波动群集和大尾巴。 实证结果的性能比较0风险模型,可能视具体情况而定0、无条件地返回分布不同时期滚动估计。
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2013-05-23 12:24:58
巴塞尔2协议要求管理资本包括压力测试，连贯和客观框架为压力测试股份单不存在。 我们提出测试就可能合并挥发性成群和重的尾巴的市场风险模型状况的重音的新的方法学。 经验主义的结果八个风险模型表现与四个可能的有条件和无条件的回归发行不同的辗压估计期间比较。 当适用于主要货币时使用跨过超过我们发现的20年的每日数据配对压力测试结果在外汇管理资本上的当前层应该有一点冲击。
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2013-05-23 12:26:38
巴塞尔 2 协议需要监管的资金，以应付压力测试，但却没有连贯和客观的压力测试组合框架存在。我们提出一种新方法应力测试在市场风险模型，模型可以合并波动集群性和沉重的尾巴的范畴。实证结果比较八四可能有条件和无条件回报分布风险模型在不同轧制的估计期间的性能。当应用于主要货币对使用跨越 20 年以上的日常数据我们发现压力测试的结果应该对目前的外汇监管资本水平几乎没有影响。
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2013-05-23 12:28:18
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