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2013-05-23 12:21
求翻译：The subprime crisis has reminded us that effective stress tests should not only combine subjective scenarios with historical data, but also be probabilistic. In this paper, we combine three hypothetical shocks,of varying degrees, with more than six years of daily data on USD-INR and Euro-INR. Our objective is to compar是什么意思？ 待解决
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The subprime crisis has reminded us that effective stress tests should not only combine subjective scenarios with historical data, but also be probabilistic. In this paper, we combine three hypothetical shocks,of varying degrees, with more than six years of daily data on USD-INR and Euro-INR. Our objective is to compar
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
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2013-05-23 12:23:18
次贷危机已经提醒我们,有效应力测试不应只将主观情况的历史数据,也有概率。 在这份文件中,我们结合了三个假设性冲击,不同的程度上,有更多比0年的每日数据对美元的欧元和印度卢比的印度卢比。 我们的目标是要比较六个模拟模型强调基于外汇立场。
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2013-05-23 12:24:58
subprime危机提醒了我们有效的压力测试应该与历史数据不仅结合主观情景，而且机率。 在本文，我们与超过六年关于USD-INR的每日数据结合三假定震动，不同程度，和欧洲INR。 我们的宗旨将比较六个基于模仿的重音模型为外汇位置。 我们的find，当volatilityweighted是最佳的模型为挥发性坚持的历史模仿时，跃迁扩散基于蒙特卡洛模仿是好在夺取的交互作用故障。 损失估计从非常fat-tailed发行对重音情景严肃不是敏感的。
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2013-05-23 12:26:38
次贷危机提醒了我们有效的压力测试不仅应主观场景结合历史数据，也是概率。结合，六年多的 INR 美元和欧元 INR 日常数据的不同程度，三个假设冲击。我们的目标是比较六基于仿真应力模型的外汇头寸。我们夏装 volatilityweighted 历史模拟时波动持续的最佳模式，跳跃扩散基于蒙特 Carlo 模拟是善于捕捉相关故障。损失估计从非常胖尾分布是不敏感的严重程度的压力情景。
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2013-05-23 12:28:18
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