|
关注：1
2013-05-23 12:21
求翻译：a risk-free portfolio can be created and the rate of return for this portfolio, in equilibrium, will be the risk-free rate. To find the proportions of this portfolio [with the proportion wA invested in Stock A and wB = (1−wA) invested in Stock B], set the standard deviation equal to zero. With perfect negative correlat是什么意思？ 待解决
 悬赏分：1
- 离问题结束还有
a risk-free portfolio can be created and the rate of return for this portfolio, in equilibrium, will be the risk-free rate. To find the proportions of this portfolio [with the proportion wA invested in Stock A and wB = (1−wA) invested in Stock B], set the standard deviation equal to zero. With perfect negative correlat
问题补充： |
|
2013-05-23 12:21:38
正在翻译，请等待...
|
|
2013-05-23 12:23:18
无风险的投资组合可以在创建和返回的速度这一组合 , 平衡 , 将是无风险的利率。 找到的地步 , 这一产品组合 [ 使用比例瓦投资股票 A 和 wB = ( 1 瓦 ) 投资于股票 B 、设置标准的偏差等于零。 与完美的负相关性 , 产品组合的标准差是 :
|
|
2013-05-23 12:24:58
一份无风险的股份单可以被创造，并且回报率为这份股份单，在平衡，将是无风险的率。 要发现这份股份单的比例 (与比例wA在库存A投资了，并且在库存 (投资的) wB = 1−wA B)，设置了标准偏差相等到零。 以完善的负相关，股份单标准偏差是：
|
|
2013-05-23 12:26:38
可以创建一个无风险的投资组合，这一组合，在均衡中，回报率将是无风险利率。要找到这个投资组合的比例 [洼投资股票 A 和 wB 中所占比例 = (1−wA) 投资于股票 B]，设置标准偏差等于零。完美的负相关，组合的标准差是:
|
|
2013-05-23 12:28:18
正在翻译，请等待...
|
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
