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2013-05-23 12:21
求翻译：where Rit= return on stock i for day t (i.e.,September 11, 2001), Rmt= return on the marketportfolio for day t, α = constant; β = beta of stocki (a measure of nondiversifiable risk), and εjis theindependent disturbance term.是什么意思？ 待解决
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- 离问题结束还有
where Rit= return on stock i for day t (i.e.,September 11, 2001), Rmt= return on the marketportfolio for day t, α = constant; β = beta of stocki (a measure of nondiversifiable risk), and εjis theindependent disturbance term.
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
null
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2013-05-23 12:23:18
其中Rit=回报股票我的t日(即,2001年9月11日),Rmt=回报marketportfolio为t日,α=常量;β=β,斯托茨基(这项措施的风险nondiversifiable)和εjis theindependent动乱期。
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2013-05-23 12:24:58
那里Rit=回归在股票i为天t (即， 2001年9月11日)， Rmt=回归在marketportfolio为天t， α =常数; β = beta stocki (每nondiversifiable风险措施)和εjis theindependent误差项。
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2013-05-23 12:26:38
在哪里 Rit = 股票回报我的一天 t (i.e.,September 11，2001年)，Rmt = 回报对于天 t，α marketportfolio = 常数;Β = β (nondiversifiable 风险衡量)，stocki 和 εjis 独立干扰词。
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2013-05-23 12:28:18
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