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2013-05-23 12:21
求翻译：These simulation results shown in panel F of Table 1 indicate that jumps indeed let the SRTR produce an overestimated time-aggregated VaR. Nevertheless, under reasonable A and B settings, we also find that the size of the systematic overestimation bias from the SRTR only has a slight impact, as they are less than 1.6% 是什么意思？ 待解决
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These simulation results shown in panel F of Table 1 indicate that jumps indeed let the SRTR produce an overestimated time-aggregated VaR. Nevertheless, under reasonable A and B settings, we also find that the size of the systematic overestimation bias from the SRTR only has a slight impact, as they are less than 1.6%
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
正在翻译，请等待...
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2013-05-23 12:23:18
在盘区显示的这些模仿结果F表1表明跃迁的确让SRTR产物一个过高估计的定期被聚集的变种。然而，在合理的A和B设置下，我们也发现系统的过高估计偏心的大小从SRTR的只有轻微的冲击，因为他们少于1.6%是在接近VaR (10)和少于2.3%在接近VaR (30)。
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2013-05-23 12:24:58
在盘区显示的这些模仿结果F表1表明跃迁的确让SRTR产物一个过高估计的时间被聚集的变种。 然而，在合理的A和B设置之下，我们也发现系统的过高估计偏心的大小从SRTR只有轻微的冲击，因为他们少于1.6%是在接近VaR( 10) 和少于2.3%在接近VaR( 30)。 我们的结果是主要与那Danielsson和Zigrand不同 (2006年) 怎么考虑到下侧仅跃迁在他们的设定，并且提供向下偏心在他们的情况是合理的。 反而，我们通过SRTR结垢不仅发现向上偏心在泊松面前跳，但，我们提供偏心可能不是，在我们考虑一些规模可观的跃迁强度并且跳大小以后。
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2013-05-23 12:26:38
这些模拟的结果显示在面板中 F 的表 1 表明，跳转的确让 SRTR 生产高估时间聚合研究然而，根据合理的 A 和 B 的设置，我们也发现有系统地高估偏从 SRTR 的大小仅有轻微的影响，因为他们是小于 1.6%逼近 VaR(10) 和小于 2.3%逼近 VaR(30)。我们的结果是很大程度上不同的 Danielsson 和 Zigrand （2006 年） 如何允许下行仅在其安装程序的跳转和它是文档向下偏差在他们的案件中，合理的做法。相反，我们不只查找向上偏 SRTR 通过缩放比例下泊松的跳转，但我们的偏见可能不是即使在我们考虑一些可观后跳强度及多跳大小的文档。
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2013-05-23 12:28:18
这些模拟结果显示在面板F的表1表明,跳转的SRTR确实让我们产生一个高估的聚合var。 然而,在合理设置A和B,我们也发现,大小的有系统的偏见的估计过高的SRTR仅有轻微的影响,因为他们都是低于1.6%,接近var[10]和小于2.3%,接近var[30]。 我们的结果在很大程度上是不同的,从丹尼尔松和zigrand[2006]如何让缺点只会跳的设置,因此可以合理地文档中向下偏移的情况。 相反,我们不仅通过向上偏见的SRTR缩放在泊松分布的跳转,但是,我们的偏见,文档可没有这麽多即使在我们考虑一些面积较大强度和跳跳尺寸。
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