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2013-05-23 12:21
求翻译：Finally, we take the combination of our 5-year IRS with a cross-currency swap of the same maturity. In such a case, the overall correlation may be quite small and hence the netting benefit will be reasonably strong. The EE profiles are shown in Figure 4.19 and the netting factor is 76.5%. This is quite close to the sim是什么意思？ 待解决
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Finally, we take the combination of our 5-year IRS with a cross-currency swap of the same maturity. In such a case, the overall correlation may be quite small and hence the netting benefit will be reasonably strong. The EE profiles are shown in Figure 4.19 and the netting factor is 76.5%. This is quite close to the sim
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
最后，我们把我们的5年期IRS具有相同到期日的交叉货币掉期的组合。
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2013-05-23 12:23:18
终于，我们采取我们五年的联邦税务局的组合与同样成熟的跨货币交换。在这种情况下，整体交互作用也许是相当小的并且网好处将是合理地强的。EE外形在表4.19显示，并且网因素是76.5%。这相当是接近简单的略计(假设的零的交互作用和MtM发行与零卑鄙和相等的标准偏差) 1=ffiffiffi2p ¼ 70:7%如第3.5.2部分所述。
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2013-05-23 12:24:58
终于，我们采取我们5年的联邦税务局的组合以同样成熟的十字架货币交换。 在这种情况下，整体交互作用也许是相当小的并且网好处将是合理地强的。 EE外形在表4.19显示，并且网因素是76.5%。 这相当是紧挨简单的略计 (假设的零的交互作用和MtM发行以1=ffiffiffi2p ¼ 70:7%的零卑鄙和) 相等的标准偏差如被谈论在第3.5.2部分。
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2013-05-23 12:26:38
最后，我们采取我们 5 年国税局结合同样成熟交叉货币互换。在这种情况下，总体相关性可能相当小，因此，净额结算受益将会相当强劲。图 4.19 所示的 EE 配置文件和净额结算因素是 76.5%。这是相当接近 1 的简单近似 （假设零相关和具有零均值和平等的标准偏差的 MtM 分布） = ffiffiffi2p ¼ 70:7%第 3.5.2 节所述。
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2013-05-23 12:28:18
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