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2013-05-23 12:21
求翻译：Credit risk, like volatility, will be positive for all counterparties when using unilateral CVA. So, as with volatility, an institution will need to buy significant notional amounts of CDS protection to hedge an increasing CVA when credit spreads widen. Single-name CDS protection should, in theory at least, be traded a是什么意思？ 待解决
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Credit risk, like volatility, will be positive for all counterparties when using unilateral CVA. So, as with volatility, an institution will need to buy significant notional amounts of CDS protection to hedge an increasing CVA when credit spreads widen. Single-name CDS protection should, in theory at least, be traded a
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
信用风险，波动性一样，将采用单侧脑中风时是正对所有交易对手。
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2013-05-23 12:23:18
当曾经单边的CVA时，信用危险，象挥发性，为所有交易对手将是正面的。因此，当信用传播加宽，与挥发性，机关将需要买重大概念上的相当数量CDS保护修筑树篱增长的CVA。单一名字CDS保护在至少理论上应该，单独地被换反对每交易对手掌握伽玛和跃迁对缺省风险。
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2013-05-23 12:24:58
当使用单边的CVA时，信用危险，象挥发性，为所有counterparties将是正面的。 如此，当信用传播加宽，和以挥发性，机关将需要买重大概念上的相当数量CDS保护修筑树篱增长的CVA。 唯一名字CDS保护在至少理论上应该，单独地被换反对counterparty的其中每一掌握伽玛并且跳跃对默认风险。 实践上， counterparties以重大风险和仅液体CDS市场将被修筑树篱这样。
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2013-05-23 12:26:38
信用风险，像波动，将积极为所有交易对手时使用单方面中风后偏瘫。所以，作为具有波动性，一个机构将需要买名义大量的 CD 保护以对冲日益增加中风后偏瘫时信贷息差扩阔。单名 CDS 保护应，在理论上至少，交易对每个对手单独方有伽马射线和跳转到违约风险的控制。在实践中，只有对手与重大的风险和液体 CDS 市场将会以这种方式对冲。
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2013-05-23 12:28:18
信用风险，例如反复无常，为使用单方面的 CVA 的所有反政党将是肯定的。这样，就像反复无常一样，一个机构将需要购买显著概念量的回避相信范围的一与日俱增的 CVA 的 CDS 保护扩大。单一名字 CDS 保护应该，至少理论上，反对每个反聚会单独地被交换有对伽马和跳跃到默认的风险的控制。在实践中，仅仅有重要风险和液体 CDS 市场的反聚会将因此被用树篱围住。
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