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2013-05-23 12:21
求翻译：Again, using bilateral CVA will reduce the net overall amount of CDS protection required. Indeed, an institution whose CDS premium is wide compared with the average of their counterparty’s may be an overall seller of CDS protection in order to hedge a negative BCVA. Such an approach is perverse since a sudden improveme是什么意思？ 待解决
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Again, using bilateral CVA will reduce the net overall amount of CDS protection required. Indeed, an institution whose CDS premium is wide compared with the average of their counterparty’s may be an overall seller of CDS protection in order to hedge a negative BCVA. Such an approach is perverse since a sudden improveme
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
同样，使用双边CVA将减少CDS保障所需的总量净。
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2013-05-23 12:23:18
再次，使用双边CVA将减少CDS保护需要的净整体相当数量。的确， CDS保险费是宽的比较平均他们的交易对手的机关也许是CDS保护的一位整体卖主为了修筑树篱消极BCVA。这样方法是不合情理的，因为机关的信用质量的突然的改善(CDS保险费拉紧比较市场的其余)将创造大unhedged CVA损失。
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2013-05-23 12:24:58
再次，使用双边CVA将减少CDS保护需要的净整体相当数量。 的确， CDS保险费是宽的比较平均他们的counterparty的机关也许是CDS保护的一位整体卖主为了修筑树篱消极BCVA。 因为机关的信用质量CDS保险费的突然的改善拉紧比较 (市场的其余将创造大unhedged) CVA损失，这样方法是不合情理的。
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2013-05-23 12:26:38
再次，使用双边中风后偏瘫将减少所需的 CD 保护整体的净额。事实上，其 CDS 溢价宽，相比，平均交易对手的机构可能 CD 保护整体卖方为规避负面的 BCVA。这种做法是倒行逆施的因为突然 (CDS 溢价拉紧与其他市场相比） 的该机构的信贷质量的提高将创建大未套期保值中风后偏瘫损失。
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2013-05-23 12:28:18
再次，使用双边 CVA 将减少需要的 CDS 保护的净利总体数量。确实，一个机构其 CDS 奖金宽与相比他们的反聚会的平均数是可能是 CDS 保护的一位总体卖主以回避一消极的 BCVA。这样一个方法是反常的自从机构的赊帐期限的质量的突然的改进 (CDS 奖金紧缩与市场的其余部分相比 ) 将创造一种大被不回避的 CVA 损失。
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