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2013-05-23 12:21
求翻译：To determine which investor was a better selector of individual stocks we look at abnormal return, which is the ex-post alpha; that is, the abnormal return is the difference between the actual return and that predicted by the SML. Without information about the parameters of this equation (risk-free rate and market rat是什么意思？ 待解决
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To determine which investor was a better selector of individual stocks we look at abnormal return, which is the ex-post alpha; that is, the abnormal return is the difference between the actual return and that predicted by the SML. Without information about the parameters of this equation (risk-free rate and market rat
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
要确定哪些投资者是一个更好的选择，我们来看看超额收益，这是事后阿尔法个股;
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2013-05-23 12:23:18
要确定哪个投资者是各自的股票一台更好的选择器我们看反常回归，是事后阿尔法;即反常回归是SML在实际回归和那之间的区别预言的。没有关于这个等式的参量的信息(无风险的率和市场回报率)我们不可能确定哪个投资者是更加准确的。
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2013-05-23 12:24:58
要确定哪个投资者是各自的股票一台更好的选择器我们看反常回归，是事后阿尔法; 即反常回归是SML在实际回归和那之间的区别预言的。 没有关于这等式无风险的率和市场 (回报率的参量的信息) 我们不可能确定哪个投资者是更加准确的。
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2013-05-23 12:26:38
要确定哪些投资者是一个更好的选择器个别个股的我们看看超额收益，是事后阿尔法 ；超额收益率是实际回报和预计的 SML 的区别。没有这个等式 （无风险利率和市场回报率） 的有关参数的信息，我们无法确定哪些投资者是更准确。
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2013-05-23 12:28:18
决定那投资者是我们看的单独股票的一个更好的选择者异常的返回，是前邮政 alpha ；也就是说，异常的返回是实际返回和那之间的区别预测通过 SML。没有有关这个等式的参数的信息地 ( 返回的无风险的比率和市价 ) 我们不能确定哪个投资者是更准确的。
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