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2013-05-23 12:21
求翻译：An alternative measure that does quantify the losses that might be encountered in the tail is conditional value-at-risk, or CVaR. As a tool in optimization modeling, CVaR has superior properties in many respects. It maintains consistency with VaR by yielding the same results in the limited settings where VaR computatio是什么意思？ 待解决
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An alternative measure that does quantify the losses that might be encountered in the tail is conditional value-at-risk, or CVaR. As a tool in optimization modeling, CVaR has superior properties in many respects. It maintains consistency with VaR by yielding the same results in the limited settings where VaR computatio
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
这确实量化可能在尾部遇到的损失的替代措施，是有条件的值在险，或险值。
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2013-05-23 12:23:18
定量损失在尾巴也许遇到的一项供选择的措施是有条件价值在风险或者CVaR。作为在塑造的优化的一个工具， CVaR在众多方面有优越物产。
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2013-05-23 12:24:58
定量损失在尾巴也许遇到的一项供选择的措施是有条件价值在风险或者CVaR。 作为一个工具在优化塑造， CVaR在众多方面有优越物产。 它通过产生同样结果在有限的设置维护一贯性以VaR或许， VaR计算为正常分配是温顺的，即 (，或\省略"发行和在 (17)); 为股份单保佑以这样简单的发行，与CVaR一起使用， VaR或者最小方差 (29) 是等效 (cf。 (39)). 最重要为应用，然而， CVaR可以由一个卓越的低估惯例表达。 这个惯例可能欣然被合并到被设计使风险减到最小或塑造它在区域之内优化里的问题关于x 2 X。 Signi 伪善言辞捷径从而达到，当保存关键的问题特点时喜欢凸形。
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2013-05-23 12:26:38
一种替代措施，并量化在尾巴时可能遇到的损失是有条件的值在风险，或者 CVaR。作为优化建模工具，CVaR 有着优越的性能在很多方面。它保持一致性与 VaR 屈服在 VaR 计算在哪里温顺的即为正态分布的有限的设置相同的结果 （或也许 \elliptical"分布在 [17]) ；拥有这种简单的分布的投资组合，为工作与 CVaR、 VaR 或最小方差 [29] 是等效的 （参见 [39]）。最重要的是对于应用程序，然而，CVaR 可以用卓越的最小化公式表示。这一公式随时可以纳入关于旨在尽量减少风险或形状的边界内的 x 2 X 的优化问题。从而实现意义不能快捷方式，同时保存像凸性的关键问题功能。
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2013-05-23 12:28:18
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