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2013-05-23 12:21
求翻译：We find that while volatility weighted historical simulation is the best model for volatility persistence, jump diffusion based Monte Carlo simulation is better at capturing correlation breakdown. Loss estimates from very fat-tailed distributions are not sensitive to the severity of stress scenarios.是什么意思？ 待解决
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We find that while volatility weighted historical simulation is the best model for volatility persistence, jump diffusion based Monte Carlo simulation is better at capturing correlation breakdown. Loss estimates from very fat-tailed distributions are not sensitive to the severity of stress scenarios.
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
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2013-05-23 12:23:18
我们查出,虽然波动加权历史模拟的最佳模式是波动的持久性、跳转弥散的蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟是更好地捕获关联分类列表中。 损失估计数从非常肥胖的尾分布不敏感,这严重的压力情况。
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2013-05-23 12:24:58
我们的find，当挥发性被衡量的历史模仿是最佳的模型为挥发性坚持时，跃迁扩散根据蒙特卡洛模仿是好在夺取的交互作用故障。 损失估计从非常fat-tailed发行对重音情景严肃不是敏感的。
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2013-05-23 12:26:38
我们夏装虽然波动加权历史模拟波动持续的最佳模式，跳跃扩散基于蒙特 Carlo 模拟是善于捕捉相关故障。损失估计从非常胖尾分布是不敏感的严重程度的压力情景。
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2013-05-23 12:28:18
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