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2013-05-23 12:21
求翻译：The portfolio standard deviation equals the weighted average of the component-asset standard deviations only in the special case that all assets are perfectly positively correlated. Otherwise, as the formula for portfolio standard deviation shows, the portfolio standard deviation is less than the weighted average of th是什么意思？ 待解决
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The portfolio standard deviation equals the weighted average of the component-asset standard deviations only in the special case that all assets are perfectly positively correlated. Otherwise, as the formula for portfolio standard deviation shows, the portfolio standard deviation is less than the weighted average of th
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
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2013-05-23 12:23:18
投资组合的标准差等于加权平均的组件的资产标准偏差只在特殊的情况下 , 所有资产都是非常积极的相互关系。 否则 , 为投资组合标准差显示的产品组合的标准差是低于加权平均的组件的资产的标准偏差。 投资组合的方差是一种加权总和的元素的协方差矩阵的产品组合的比例作为权数。
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2013-05-23 12:24:58
股份单标准偏差合计组分财产仅标准偏差的平均重量在特殊情况所有财产完全正面地被关联。 否则，因为惯例为股份单标准偏差显示，股份单标准偏差比组分财产标准偏差的平均重量是较少。 股份单变化是元素的一个被衡量的总和在协方差矩阵，与股份单比例的产品作为重量。
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2013-05-23 12:26:38
组合的标准差等于只在特殊的情况下，所有资产都完全呈正都相关组件资产标准差的加权的平均值。否则，为投资组合标准差表明，公式组合的标准差小于组件资产标准差的加权平均值。投资组合的方差是协方差矩阵中的元素与产品的投资组合比例作为权重的加权的和。
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2013-05-23 12:28:18
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